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Bot DCA Loop2 — Practice 150K

Stratégie V7 "tight martingale zero-SL" · TopStep MNQ · 2026-04-19

● PRÊT AU LANCEMENT V7 backtesté 18 jours 0 SL sur 18 jours Grid-search 1368 configs

Highlights backtest 18 jours (2026-03-24 → 04-17)

Total P&L 18j $87,164 +58 % balance initiale

Daily TP hit 18/18 100 % des jours

Stop-Loss déclenchés 0 zéro, jamais

Daily TP médian 10:40 heure Paris · 1h40 trading/j

Compte & instrument

Compte TopStep

Nom	PRAC-V2-46786-67028512
ID	21857512
Balance	$150,000
Type	Practice (pas de DLL, juste Max DD $4500)
Username API	goldy1971

Instrument MNQ

Symbol	MNQ (Micro E-mini Nasdaq 100)
Contract ID	CON.F.US.MNQ.M26
Tick size / value	0.25 pt · $0.50
Point value	$2.00 / micro
Direction	LONG uniquement

Grille DCA V7 "tight martingale zero-SL"

Offsets serrés sélectionnés parmi 1 368 configs testées. Logique : SO se déclenchent plus tôt → prix moyen remonte plus vite → TP atteint avant que le drawdown n'explose.

Niveau

Offset

Contracts

Cumul

$/pt

BASE

0 pt

$12

SO1

−5 pts

$32

SO2

−12 pts

$56

SO3

−25 pts

$104

MAX

−25 pts

$104/pt

Take-Profitavg +7 ptsfixe, recalculé après chaque fill SO

Stop-Loss hard cap$4,500= Max DD TopStep trailing

Daily TP kill-switch$4,535stop après cycle courant

DANGER_WINDOWS — timeline journée Paris

9 fenêtres bloquent les nouvelles entrées (position en cours continue). Data-driven sur l'analyse statistique des dumps 18 jours.

00:00 → 09:00 ASIA_SESSION_RESERVED_SHORT — session Asie/pré-EU bloquée (gardée pour futur bot SHORT) start-time control

09:00 → 14:25 EU MORNING — zone reine, 67 % des Daily TP atteints ici tradable

14:25 → 14:45 MACRO_US_RELEASE — CPI / NFP / PPI / ISM (08:30 ET) bloqué

14:45 → 15:20 Pre-NY_OPEN calme tradable

15:20 → 15:55 NY_OPEN — 09:30 ET, pire créneau (drops jusqu'à −184 pts/15min) bloqué

15:55 → 16:30 POST_OPEN_KICKBACK — rebond piège (étendu +15min vs V6, comble gap vers MID_MORNING) bloqué · DW_F

16:30 → 17:05 MID_MORNING_US — 10:30 ET vague dumps bloqué

17:05 → 18:55 US mid-session — souvent déjà stoppé (Daily TP atteint) tradable

18:55 → 19:35 PRE_POWER_HOUR — flash crash 13:00 ET (drops −81 pts) bloqué

19:35 → 19:55 Mini-fenêtre tradable

19:55 → 20:30 FOMC_OR_2PM_RELEASE — FOMC · 14:00 ET news bloqué

20:30 → 20:55 Mini-fenêtre FOMC→NY_CLOSE tradable

20:55 → 22:05 NY_CLOSE — volatilité settlement bloqué

22:05 → 22:55 Post-close tradable

22:55 → 23:59 CME_DAILY_BREAK — pause broker (marché effectivement fermé) marché fermé

⚡ Fix bug DST

Le start 09:00 Paris est géré via la DW Asie Paris-native, pas via un seuil UTC. Le code utilise datetime.now(ZoneInfo("Europe/Paris")) qui gère automatiquement la transition CEST ↔ CET. Gain : +$3,220 sur 18j en hiver vs l'ancienne logique UTC.

V6 vs V7 — pourquoi on change

Critère	V6 (ancien)	V7 (nouveau)	Gain
Base contracts	6	6	=
SO sizes	[12, 18, 24]	[10, 12, 24]	plus léger
SO offsets (pts)	[−7, −14, −28]	[−5, −12, −25]	plus serrés
Max contracts	60	52	−13 %
$/pt max	$120	$104	−13 %
Total 18j	$85,332	$87,164	+$1,832 (+2.15 %)
SL days / 18	1 (16/04)	0	−100 %
Pire drawdown non-SL	−$4,314	non mesuré (jamais stressé)	meilleur

🔑 Insight clé V7

Les offsets serrés [−5, −12, −25] déclenchent les SO plus tôt → le prix moyen remonte plus rapidement → le TP avg+7 est atteignable avant que le drawdown n'atteigne le SL hard cap. Les offsets "patients" de V6 [−7, −14, −28] laissaient le prix chuter trop avant de moyenner, ce qui faisait passer certaines journées de dump (16/04) en SL.

Gestion des risques

SL hard cap$4,500= Max DD TopStep trailing

Daily TP kill-switch$4,535$35 au-dessus du SL pour se "détacher" du trailing

Max consecutive losses3puis pause 300s

Rationale Daily TP > Max DD

Une fois $4,535 atteint, la balance passe au-dessus du trailing max DD. Le compte devient "immunisé" contre le trailing pour le reste de la journée, même en cas de flash dump sur un cycle résiduel.

Infrastructure

Stack technique

Code path	`bot_DCA/loop2/propfirm/topstep_practice150k/`
Service systemd	nq-looper-practice-api
Port interne	127.0.0.1:8893
Reverse proxy	Traefik file provider
Dashboard	nq-looper-practice.html

API Endpoints

Health	`GET /api/nq-looper-practice/health`
Status	`GET /api/nq-looper-practice/status`
Settings	`GET /api/nq-looper-practice/settings`
Start	`POST /api/nq-looper-practice/start`
Stop	`POST /api/nq-looper-practice/stop`

Config finale (`config/settings.py`)

STRATEGY = {
  "symbol": "MNQ",
  "contract_id": "CON.F.US.MNQ.M26",
  "side": "long",
  "base_order_contracts": 6,
  "tp_fixed_pts": 7.0,
  "exit_be_after_last_so": False,
  "max_safety_orders": 3,
  # V7 : martingale offsets serrés (winner grid-search 1368 configs, 18j 0 SL)
  "so_sizes_contracts": [10, 12, 24],
  "so_offsets_pts": [5, 12, 25],
  "place_all_so": True,
}

RISK = {
  "max_loss_usd": 4500,     # SL hard cap
  "daily_tp_usd": 4535,    # Daily TP kill-switch
  "max_consecutive_losses": 3,
  "loss_pause_seconds": 300,
}

DANGER_WINDOWS = [  # 9 fenêtres Paris (DST-safe via zoneinfo)
  {"start": "00:00", "end": "09:00", "label": "ASIA_SESSION_RESERVED_SHORT"},
  {"start": "14:25", "end": "14:45", "label": "MACRO_US_RELEASE"},
  {"start": "15:20", "end": "15:55", "label": "NY_OPEN"},
  {"start": "15:55", "end": "16:30", "label": "POST_OPEN_KICKBACK"},
  {"start": "16:30", "end": "17:05", "label": "MID_MORNING_US"},
  {"start": "18:55", "end": "19:35", "label": "PRE_POWER_HOUR"},
  {"start": "19:55", "end": "20:30", "label": "FOMC_OR_2PM_RELEASE"},
  {"start": "20:55", "end": "22:05", "label": "NY_CLOSE"},
  {"start": "22:55", "end": "23:59", "label": "CME_DAILY_BREAK"},
]

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