Win Rate = wins / (wins + losses)
% de trades gagnants sur les clôtures. Mesure la fréquence à laquelle la stratégie touche son TP plutôt que son SL. <50% reste viable si le ratio gain/perte compense.
ROI = pnl / balance_init × 100
Return on Investment cumulé depuis le démarrage. Le rendement brut du capital engagé. Donne l'image "à combien on est" sans ajuster du risque.
Profit Factor = Σ gains / Σ pertes
Somme des gains divisée par somme des pertes (valeurs absolues). >1 = stratégie rentable, ≥1.5 = robuste, ≥2 = très solide. Peu sensible à la fréquence des trades.
Sharpe = (μ − rf) / σ × √252
Rendement en excès du cash divisé par la volatilité totale, annualisé. >1 bon, >2 excellent. Qualité du return par unité de risque. Nécessite 2+ jours ; fallback trade-raw sinon.
Sortino = μ / σ_down × √252
Comme Sharpe mais ne pénalise que la volatilité négative. Plus juste pour une stratégie asymétrique (gros TPs, petits losses fréquents). Toujours ≥ Sharpe.
Alpha = return − (rf + β × market)
Rendement annualisé en excès d'un benchmark (ici rf=0, pas de marché soustrait). La valeur ajoutée du bot vs buy & hold passif. Permet de comparer stratégies entre elles.
Max Drawdown = min(equity − peak)
Plus grosse chute depuis un pic d'équité, en % du capital init. L'indicateur de douleur. Dépasser la limite propfirm (trailing $2K = 4% du 150K) fait sauter le compte.
Treynor = (return − rf) / β
Rendement annualisé par unité de risque systématique (beta vs marché). β=1 assumé ici (bot long NQ ≈ proxy du marché). Utile pour comparer des stratégies de même exposition.