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NQ Looper 50K — Bot DCA Loop2

TopStep 50K Trading Combine · MNQ · Config V8 "zero-SL" · 2026-04-19

● PRÊT — départ manuel Trading Combine LIVE Backtest 18j · 0 SL · 18/18 TP days SL $1,600 (buffer DD ~$40)

Headlines du 50K

Balance départ $50,000 compte live Trading Combine

Daily TP target $1,520 kill-switch après cycle

SL hard cap $1,600 marge 88 pts post-SO3 · buffer DD ~$40

Max exposure 9 micros $18/pt max en full DCA

Compte & instrument

Compte TopStep 50K Trading Combine

Nom	50KTC-V2-46786-56936760
ID	21857049
Balance	$50,000 fresh
Mode	TRADING_COMBINE (LIVE)
User API	goldy1971 (clé dédiée, séparée 150K/Bot S)
Credentials	`config/secrets.env` (chmod 600)

Instrument MNQ

Symbol	MNQ (Micro E-mini Nasdaq 100)
Contract ID	CON.F.US.MNQ.M26
Tick size / value	0.25 pt · $0.50
Point value	$2.00 / micro
Direction	LONG uniquement

Grille DCA 50K V8 "zero-SL" (sizes [2,2,4] · offsets [10,20,40])

Grille winner grid-search (8 sizes × 6 offsets × 3 DW modes = 144 configs). Offsets élargis + SO1 renforcé (2 ct) = moyenne lissée plus bas, marge SL post-SO3 à 88.9 pts sous avg entry. Backtest 18j (2026-03-24 → 04-17) : 0 SL, 18/18 Daily TP, total $27,818 (avg $1,545/j).

Niveau

Offset

Contracts

Cumul

$/pt

BASE

0 pt

SO1

−10 pts

SO2

−20 pts

$10

SO3

−40 pts

$18

MAX

−40 pts

$18/pt

Take-Profitavg +7 ptsfixe, recalculé après chaque fill SO

Max safety orders3place_all_so = True

exit_be_after_last_soFalseSL $1,600 gère la sortie

Budget risque détaillé

Scénario

Perte

Gain

Cycle TP direct (1 micro × 7 pts)

—

+$14

Cycle complet TP après SO3 (9 micros × 7 pts)

—

+$126

Perte à SO3 déclenché (clean base case, avg −22.2 pt)

−$400

—

Perte à SL hard cap $1,600 touché

−$1,600

—

Worst case : SL + slippage +20 pts (9ct × $2)

−$1,960

—

Buffer restant avant Max DD $2,000

$40 (2 %)

—

⚠️ Rationale SL $1,600 — buffer DD serré

Choix validé François 2026-04-19 après grid-search. Backtest 18j démontre 0 SL avec DANGER_WINDOWS actives (la fenêtre EU_LUNCH 12:00-13:00 neutralise le dump isolé du 2026-04-06). Le SL $1,600 est donc filet de sécurité rarement touché, pas un scénario attendu. Marge théorique : 88.9 pts sous avg post-SO3. Si SL + slippage 20 pts déclenché : perte $1,960 → max DD à $40 près. Un seul SL consommerait quasi tout le buffer.

Sessions de trading + DANGER_WINDOWS V8 — heures Paris (CEST)

V8 combine sessions US + 10 DANGER_WINDOWS bloquant les nouvelles entrées (positions en cours continuent). Start effectif à 09:00 Paris (ASIA_SESSION_START_CONTROL), cluster EU 12:00-13:00 bloqué (ajouté V8), 7 fenêtres US data-driven.

00:00 → 09:00 ASIA_SESSION_START_CONTROL — session Asie bloquée (start-time 09:00 Paris) DW bloqué

09:00 → 12:00 Matinée EU tradable — zone propre historiquement tradable

12:00 → 13:00 EU_LUNCH_DUMP — cluster dump EU mid-morning (ajouté V8 : killer du SL 06/04) DW bloqué

13:00 → 14:25 Après-midi EU tradable tradable

14:25 → 14:45 MACRO_US_RELEASE — CPI/NFP/PPI/ISM (jours data) DW bloqué

14:45 → 15:20 Pré-ouverture US tradable tradable

15:20 → 15:55 NY_OPEN — 09:30 ET, drops cumulés max 184 pts/15 min sur 15j DW bloqué

15:55 → 16:30 POST_OPEN_KICKBACK — rebond piège post-open DW bloqué

16:30 → 17:05 MID_MORNING_US — 10:30 ET, vague de dumps récurrents DW bloqué

17:05 → 18:55 Lunch US tradable — zone calme historique tradable

18:55 → 19:35 PRE_POWER_HOUR — flash crash 13:00 ET DW bloqué

19:35 → 19:55 Afternoon gap tradable tradable

19:55 → 20:30 FOMC_OR_2PM_RELEASE — FOMC / 14:00 ET news DW bloqué

20:30 → 20:55 Power hour tradable tradable

20:55 → 22:05 NY_CLOSE — volatilité settlement DW bloqué

22:05 → 22:55 Post-close tradable tradable

22:55 → 23:59 CME_DAILY_BREAK — pause quotidienne CME DW bloqué

Logique : DW priorisé, SESSIONS en filet

Les DANGER_WINDOWS bloquent les nouvelles entrées par horaire Paris (DST-safe, zoneinfo). Les SESSIONS UTC conservées comme filet de trailing stop 3 pts hors fenêtre : exit_on_positive=True, sortie au premier recul si déjà en profit. Position en cours n'est jamais coupée par une DW : seule l'ouverture de nouveau cycle est bloquée.

⚠️ Heures Paris CEST (été). En CET (hiver), les 10 DW restent correctes (gérées en Paris-time via datetime.now(ZoneInfo("Europe/Paris"))).

Scaling 150K → 50K (leverage ÷3)

Paramètre	150K combine	50K combine	Ratio
account_size	$150,000	$50,000	×1/3
max_drawdown (trailing)	$4,500	$2,000	×0.44 (contrainte propfirm 50K)
SL hard cap (max_loss_usd)	$3,000	$1,600	V8 : marge 88 pt vs 75 pt
Daily TP kill-switch	$4,525	$1,520	×1/3
Daily Loss Limit	$3,000	$1,200	×0.4
Base order contracts	2	1	×0.5
SO sizes	[2, 6, 18]	[2, 2, 4]	V8 winner grid-search
SO offsets (pts)	[−7, −14, −28]	[−10, −20, −40]	V8 : offsets élargis, 0 SL
Max contracts	27	9	×1/3
$/pt max	$54	$18	×1/3
TP fixe	7 pts	7 pts	inchangé
Max consecutive losses	3	2	plus serré
Pause après loss (s)	300	600	×2 (plus prudent)

Pourquoi V8 [2,2,4] offsets [10,20,40] bat V7 [1,2,5] offsets [7,14,28]

Grid-search 144 configs (8 sizes × 6 offsets × 3 DW modes) sur 18j. V7 baseline : 9 SL / 17 Daily TP days, $27,106. V8 winner : 0 SL / 18 Daily TP days, $27,818. Les offsets élargis (SO3 à −40 vs −28) + SO1 renforcé à 2 ct lissent la moyenne plus bas (avg post-SO3 = entry −22.2 pt) ce qui étend la marge SL à 88.9 pt sous avg. DANGER_WINDOWS EU_LUNCH 12:00-13:00 (ajouté V8) neutralise le dump isolé 2026-04-06 à 12:40 Paris (−80 pt / 5 min).

Philosophie : 50K Combine vs Practice 150K

Critère	NQ Looper 50K (ici)	Practice 150K V7
Type compte	Trading Combine LIVE	Practice (pas de DLL)
Stratégie	V8 zero-SL	V7 tight martingale
Offsets SO	[−10, −20, −40] (large)	[−5, −12, −25] (serré)
SO sizes	[2, 2, 4]	[10, 12, 24]
Filtre horaire	DANGER_WINDOWS 10 fenêtres	DANGER_WINDOWS 9 fenêtres
Heures tradables/jour	~9h45 (hors DW)	10h55 (hors DW)
Trailing hors fenêtre	Oui (3 pts)	Non (24/7 bypass)
SL hard cap	$1,600	$4,500
Daily TP	$1,520	$4,535
Backtest 18j : SL	0 SL	0 SL
Backtest 18j : Daily TP days	18/18	18/18

Gestion des risques

Max DD trailing$2,000contrainte propfirm 50K Combine

Daily Loss Limit$1,200TopStep 50K DLL standard

Daily TP vs DD$1,520 > $1,200TP > DLL, compte "sort du trailing"

⚠️ Points de vigilance Trading Combine — SL $1,600 tendu

Un SL $1,600 + slippage +20 pts × 9 ct × $2 = $1,960 de drawdown réel, soit 98 % du buffer max DD $2,000. Un seul SL touché consommerait quasi l'intégralité du buffer DD. Deux SL consécutifs → max_consecutive_losses=2 déclenche pause 600 s et buffer ≤ 0. Le backtest 18j montre 0 SL grâce aux DW actives : le SL $1,600 reste filet de sécurité rarement touché, pas un scénario attendu. Si 1 SL arrive en réel : arrêter le bot manuellement, réévaluer la grille ou passer à SL $1,200.

Infrastructure

Stack technique

Code path	`bot_DCA/loop2/propfirm/topstep_combine50k/`
Service systemd	nq-looper-50k-api
Port interne	127.0.0.1:8892
Log API	`/var/log/nq-looper-50k-api.log`
Dashboard	nq-looper-50k.html

API Endpoints

Health	`GET /api/nq-looper-50k/health`
Status	`GET /api/nq-looper-50k/status`
Settings	`GET /api/nq-looper-50k/settings`
Start	`POST /api/nq-looper-50k/start`
Stop	`POST /api/nq-looper-50k/stop`
Kill	`POST /api/nq-looper-50k/kill`

Config finale (`config/settings.py`)

STRATEGY = {
  "symbol": "MNQ",
  "contract_id": "CON.F.US.MNQ.M26",
  "side": "long",
  "base_order_contracts": 1,
  "tp_fixed_pts": 7.0,
  "exit_be_after_last_so": False,
  "max_safety_orders": 3,
  # V8 winner grid-search (8 sizes × 6 offsets × 3 DW modes)
  "so_sizes_contracts": [2, 2, 4],
  "so_offsets_pts": [10, 20, 40],
  "place_all_so": True,
}

DANGER_WINDOWS = [  # 10 fenêtres Paris, DST-safe
  {"start": "00:00", "end": "09:00", "label": "ASIA_SESSION_START_CONTROL"},
  {"start": "12:00", "end": "13:00", "label": "EU_LUNCH_DUMP"},   # ajouté V8
  {"start": "14:25", "end": "14:45", "label": "MACRO_US_RELEASE"},
  {"start": "15:20", "end": "15:55", "label": "NY_OPEN"},
  {"start": "15:55", "end": "16:30", "label": "POST_OPEN_KICKBACK"},
  {"start": "16:30", "end": "17:05", "label": "MID_MORNING_US"},
  {"start": "18:55", "end": "19:35", "label": "PRE_POWER_HOUR"},
  {"start": "19:55", "end": "20:30", "label": "FOMC_OR_2PM_RELEASE"},
  {"start": "20:55", "end": "22:05", "label": "NY_CLOSE"},
  {"start": "22:55", "end": "23:59", "label": "CME_DAILY_BREAK"},
]

RISK = {
  "account_size": 50000,
  "max_contracts": 9,
  "daily_loss_limit": 1200,
  "max_drawdown": 2000,
  "max_loss_usd": 1600,     # V8 : élargi $1000 → $1600, 0 SL backtest
  "daily_tp_usd": 1520,    # Daily TP kill-switch
  "max_consecutive_losses": 2,
  "loss_pause_seconds": 600,
}

TOPSTEPX = {
  "target_account_id": 21857049,   # 50KTC-V2-46786-56936760
}

Actions

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