Incident 50K — 2026-04-24 · Rate Limit + reset_cycle buggé

Delta perdu dans l'incident

≈ −$257

Cumul bot interne +$192.50 vs compte TopStep net today −$64.70 · cycle 3 vaporisé en 12 min de silence API

Durée du blackout API

12 min

10:15:01 → 10:27:03 Paris

Rate-limit events 429

30+

/Order/searchOpen + /Position/searchOpen

Position fantôme

5 cts

SHORT avg 27097.17 — fermée hors bot

Ordre toxique

BUY 5 @ MKT

émis à 27120 dans le vide

PnL bot (interne)

+$192.50

5 cycles · tous TP trail

PnL TopStep réel

−$64.70

25 trades · WR 28% · PF 0.72

Drawdown today

−$251.64

0.50% du compte 50K

Max consec losses

avant récupération trail

⚠ Root cause

Combo fatal = Rate Limit 429 continu sur l'API TopStep (12 min de silence sur /Order/searchOpen + /Position/searchOpen) + logique _reset_cycle aveugle qui émet un Market Buy/Sell des "contrats résiduels" sans vérifier qu'une position réelle existe côté exchange.

Pendant le blackout, la position SHORT 5 cts (avg 27097.17) a été fermée côté TopStep (safety TP hit probable, ou ordre parasite). À la reconnexion, le bot voyait encore 5 cts dans son état interne alors que l'exchange affichait 0. Le reset_cycle a alors envoyé un Market Buy x5 @ 27120 pour "nettoyer" — sauf qu'il a ouvert un LONG 5 cts au sommet. Ce long s'est ensuite dissous via la re-entry SHORT 1 ct + des ordres SO/safety qui ont mangé la différence en slippage + fees.

Timeline détaillée

10:04:05 — Cycle 2 fermé

TP Trail exit @ 27080.00 +$87

peak=27077.62 (+16.88pt) · exit_gain=14.50pt · avg=27094.50. Cumul bot +$155.25 / 2 cycles

10:04:33 — Cycle 3 ouvert

SHORT BO 1 ct @ 27076.38

TP 27069.38 (−7pt) · Safety TP placé +20pt @ 27056.38 (initial)

10:05:37 — SO1 fill

+2 cts @ 27088.38 → 3 cts avg 27084.38

Prix remonte, DCA activée. Safety TP déplacé à avg −20pt (27064.38)

10:15:51 — SO2 fill

+2 cts @ 27116.38 → 5 cts avg 27097.17

Position max pour ce cycle. Safety TP à 27077.25 (avg −20pt = +20pt de gain si touché). Grille fidèle à la config.

10:15:01 → 10:27:03

🔴 BLACKOUT API — 12 minutes de rate limit 429

Séquence répétée toutes les minutes :

# extrait log — 30+ occurrences
RATE LIMIT 429 /api/Order/searchOpen — backoff 2s
RATE LIMIT 429 /api/Order/searchOpen — backoff 4s
RATE LIMIT 429 /api/Order/searchOpen — backoff 8s
# ...puis switch vers Position/searchOpen:
RATE LIMIT 429 /api/Position/searchOpen — backoff 2s

Le bot ne peut plus lire ni sa position ni ses ordres ouverts. Pendant ce temps, la position SHORT 5 cts est fermée côté TopStep (safety TP touché ? liquidation ? — à vérifier via historique TopStep UI).

10:27:17 — Reconnexion + RECONCILE

💥 Bot ACTIVE 5 cts ≠ Exchange 0 cts

WARNING RECONCILE: bot ACTIVE (5 cts) mais position 0 sur exchange — reset cycle
WARNING _reset_cycle: 5 contrats résiduels — fermeture
ORDER Market Buy x5 @ MKT      # ← ordre toxique : ouvre un LONG 5 cts @ ~27120
Order OK: orderId=2877402166

Le bot croit fermer une position qui n'existe plus — en réalité il en ouvre une nouvelle, à contresens, au plus haut.

10:27:29 — Re-entry immédiate

Nouveau cycle SHORT 1 ct @ 27121.50

POST-CYCLE RE-ENTRY déclenchée (close=27120.25, sma20=27102.51). Net compte TopStep à cet instant : long 5 + short 1 = long 4 cts. Ordre suivant va compenser mais via slippage additionnel.

10:28:21 — TRAIL RESYNC forcé

bot qty=1 avg=27121.50 → broker qty=1 avg=27121.00

Le bot corrige son avg en aveugle. Les 4 cts long parasites ont été dilués via ordres SO/safety qui se sont fillés partiellement. Perte réalisée difficilement traçable côté bot, mais visible nette côté compte.

10:28:26 → 10:34:32

Reprise normale · cycles 3, 4, 5 TP trail

Cumul bot +$170.25 → +$182.25 → +$192.50. Le bot continue à tourner correctement mais ignore le trou financier creusé à 10:27.

Impact chiffré

Métrique	Valeur	Commentaire
Cumul bot interne (5 cycles)	+$192.50	ne voit QUE les 5 TP trail gagnants
PnL net today TopStep	−$64.70	25 trades · WR 28% · PF 0.72
Delta bug	≈ −$257	écart entre réalité bot et compte
Worst trade today	−$132.48	vraisemblablement le LONG 5cts débouclé
Max DD today	−$251.64	0.503% du compte · loin du daily limit $1,200
Max consec losses	7	contre 4 la veille en condition normale
Fees today	$21.70	ratio élevé pour 25 trades (ordre Market Buy 5cts)

Bug technique — _reset_cycle

Fichier : strategies/dca_loop_strategy.py · méthode _reset_cycle()

Comportement actuel (buggé) :

# 1. Reconcile voit : bot_state = 5 cts, exchange = 0 cts
# 2. _reset_cycle est appelé avec "5 contrats résiduels"
def _reset_cycle(self):
    if self.total_contracts != 0:
        self.client.market_order(side=OPPOSITE, qty=abs(self.total_contracts))   # ← envoie un ordre sans vérifier l'exchange
    self.total_contracts = 0
    self.so_executed = 0
    ...

Correction proposée :

def _reset_cycle(self):
    # Vérif authoritative côté exchange avant tout ordre
    exchange_qty = self.client.get_position_qty(symbol=self.symbol)   # call /Position/searchOpen

    if exchange_qty == 0:
        # Plus rien côté broker → reset d'état uniquement, AUCUN ordre
        self.logger.warning(f"_reset_cycle: bot voyait {self.total_contracts} cts mais exchange=0 — reset state only")
    elif exchange_qty != self.total_contracts:
        # Position réelle ≠ bot → flatten exactement ce qui existe
        side = "BUY" if exchange_qty < 0 else "SELL"
        self.client.market_order(side=side, qty=abs(exchange_qty))
    self.total_contracts = 0
    self.so_executed = 0
    ...

Actions correctives

1

Patch _reset_cycle — vérif authoritative exchange avant émission d'ordre.
Priorité P0. Tant que ce bug existe, chaque épisode de rate limit expose le compte à une re-entry aveugle au pire moment.
Temps estimé : 20 min · restart API après patch · test : simuler exchange_qty=0 en dev
2

Throttler les appels TopStep pour éviter 429.
Min 3s entre deux /Order/searchOpen, et backoff exponentiel cappé à 30s au lieu de 8s qui fait ré-essayer trop vite.
Fichier : client/topstep_client.py
3

Investiguer la fermeture des 5 cts short sur TopStep UI.
Historique des trades 10:15:51 → 10:27:17 côté UI TopStep pour confirmer si c'est le safety TP à 27077.25 qui a rempli (gain attendu +$200) ou une liquidation / kill switch. Cette donnée change le delta réel : si safety TP a rempli, la perte bug est ≈ −$457 ; si liquidation, ≈ −$257.
URL : topstepx.com/trades · account EXPRESS-V2-CT-46786-78909733
4

Alerting dashboard Mission Control : badge RECONCILE.
Chaque événement RECONCILE doit afficher un badge rouge persistant sur le dashboard 50K jusqu'à validation manuelle. Aujourd'hui l'incident est passé silencieux jusqu'à ce que l'utilisateur voie la divergence sur TopStep.
Fichier : web/nq-looper.html + endpoint API pour exposer le nb de reconciles
5

Auto-stop bot après reconcile divergent.
Si bot_state.qty != exchange_qty ET exchange_qty == 0, le bot s'arrête et attend validation humaine. Cohérent avec la philo "Auto-stop sur SL = volontaire" (cf. feedback).

Leçons à retenir

⚠

Le cumul bot interne ≠ PnL compte. Toujours vérifier les deux. Le +$192 affiché au dashboard était un mensonge partiel — le compte perdait −$65 au même instant.
⚠

Rate limit API = blackout tactique. 12 minutes d'aveuglement sur une position à 5 cts = exposition maximale. À partir de 30s de 429 continu, le bot devrait passer en mode défensif (stop nouvelles entries, safety TP serré).
⚠

Rappel incident 2026-04-22 (150K) : /kill + reconcile buggé avait déjà shorté 105 cts MNQ non-couverts. Même famille de bug (reconcile qui ouvre au lieu de fermer). Une correction centralisée dans la couche position_manager couvrirait les 3 bots (50K / 150K / dynamit).