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Contrôles
📊 Reports 50K UNKNOWN
Equity intraday
Balance Realized MLL floor
Performance Today · 30d
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Win Rate
today · --/--
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ROI
vs balance init
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gains/pertes
Profit Factor
today
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Sharpe
daily 30j · trade raw
Indicateurs institutionnels 30j · β assumé = 1 · rf = 0
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Sortino
daily 30j · trade raw
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ann.
Alpha
vs rf=0
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Max Drawdown
% initial · 30j
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β=1
Treynor
(α / β) ann.
Compte TopStep
Balance
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PnL aujourd'hui
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PnL cumul (30j)
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PnL hier
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Nom--
ID--
Balance initiale--
Trades 30j--
Cycles & Erreurs
Cycles totaux
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depuis démarrage
PnL cumul bot
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sum cycles
Daily TP target--
Daily TP progress--
SL hard cap--
Régime--
Trail actif--
Rev Break state--
BE-trail armé--
Erreurs (5 min)--
Current price--
Last error--
Position courante
Pas de position
Process
PID--
Uptime--
CPU--
RAM--
Session active--
Last heartbeat--
Négatifs & Drawdown --
Max DD aujourd'hui
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budget SL $1,200
Trades perdants (today)
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gross : --
Pire trade (today)
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best : --
Consec. losses (today)
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cap : 2
Max DD 30j
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sur trades
Win rate 30j
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--/--
Daily loss limit
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reset 23h UTC
Settings Lecture seule
Stratégie
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Risk
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Sessions
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Horaires & Danger Windows --
# Plage (Paris) Fenêtre Statut
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Heures en --. Trading effectif à partir de 09:00 Paris (fin de la fenêtre Asia). Les lignes en rouge sont les périodes où le bot bloque toute entrée.
Lexique des indicateurs À quoi sert chaque chiffre
Win Rate = wins / (wins + losses)
% de trades gagnants sur les clôtures. Mesure la fréquence à laquelle la stratégie touche son TP plutôt que son SL. <50% reste viable si le ratio gain/perte compense.
ROI = pnl / balance_init × 100
Return on Investment cumulé depuis le démarrage. Le rendement brut du capital engagé. Donne l'image "à combien on est" sans ajuster du risque.
Profit Factor = Σ gains / Σ pertes
Somme des gains divisée par somme des pertes (valeurs absolues). >1 = stratégie rentable, ≥1.5 = robuste, ≥2 = très solide. Peu sensible à la fréquence des trades.
Sharpe = (μ − rf) / σ × √252
Rendement en excès du cash divisé par la volatilité totale, annualisé. >1 bon, >2 excellent. Qualité du return par unité de risque. Nécessite 2+ jours ; fallback trade-raw sinon.
Sortino = μ / σ_down × √252
Comme Sharpe mais ne pénalise que la volatilité négative. Plus juste pour une stratégie asymétrique (gros TPs, petits losses fréquents). Toujours ≥ Sharpe.
Alpha = return − (rf + β × market)
Rendement annualisé en excès d'un benchmark (ici rf=0, pas de marché soustrait). La valeur ajoutée du bot vs buy & hold passif. Permet de comparer stratégies entre elles.
Max Drawdown = min(equity − peak)
Plus grosse chute depuis un pic d'équité, en % du capital init. L'indicateur de douleur. Dépasser la limite propfirm (trailing $2K = 4% du 50K) fait sauter le compte.
Treynor = (return − rf) / β
Rendement annualisé par unité de risque systématique (beta vs marché). β=1 assumé ici (bot long NQ ≈ proxy du marché). Utile pour comparer des stratégies de même exposition.
TP ADAPTATIF = f(ATR14)
Take-profit variable selon la volatilité (ATR14 sur barres 2min). ATR <9pt → TP=4.5pt (range serré, sortie rapide). ATR 9-15pt → TP=9pt (volatilité normale). ATR >15pt → TP=18pt (haute volatilité, capture la jambe). Évite de viser un TP irréaliste quand le marché explose.
ENTRY TRAIL = limit ± start_pt, dist_pt, timeout
Au lieu d'un market order, place un limit order qui traîne pour gratter un meilleur prix d'entrée. LONG → limit BUY 0.5pt sous le prix. SHORT → limit SELL 0.5pt au-dessus. Traîne de 0.25pt si le marché continue en faveur. Timeout 60s → fallback market. Gain moyen : +0.5pt par entrée.
DAILY TP = hard stop quotidien
Le bot s'arrête définitivement pour la journée dès que le PnL cumulé atteint ce seuil. Protège les gains, empêche de les reperdre en fin de session. Réarmement manuel ou au prochain jour CME (22h UTC).
Journal des trades 48h · --
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