Win Rate = wins / (wins + losses)
% de trades gagnants sur les clôtures. Mesure la fréquence à laquelle la stratégie touche son TP plutôt que son SL. <50% reste viable si le ratio gain/perte compense.
ROI = pnl / balance_init × 100
Return on Investment cumulé depuis le démarrage. Le rendement brut du capital engagé. Donne l'image "à combien on est" sans ajuster du risque.
Profit Factor = Σ gains / Σ pertes
Somme des gains divisée par somme des pertes (valeurs absolues). >1 = stratégie rentable, ≥1.5 = robuste, ≥2 = très solide. Peu sensible à la fréquence des trades.
Sharpe = (μ − rf) / σ × √252
Rendement en excès du cash divisé par la volatilité totale, annualisé. >1 bon, >2 excellent. Qualité du return par unité de risque. Nécessite 2+ jours ; fallback trade-raw sinon.
Sortino = μ / σ_down × √252
Comme Sharpe mais ne pénalise que la volatilité négative. Plus juste pour une stratégie asymétrique (gros TPs, petits losses fréquents). Toujours ≥ Sharpe.
Alpha = return − (rf + β × market)
Rendement annualisé en excès d'un benchmark (ici rf=0, pas de marché soustrait). La valeur ajoutée du bot vs buy & hold passif. Permet de comparer stratégies entre elles.
Max Drawdown = min(equity − peak)
Plus grosse chute depuis un pic d'équité, en % du capital init. L'indicateur de douleur. Dépasser la limite propfirm (trailing $2K = 4% du 50K) fait sauter le compte.
Treynor = (return − rf) / β
Rendement annualisé par unité de risque systématique (beta vs marché). β=1 assumé ici (bot long NQ ≈ proxy du marché). Utile pour comparer des stratégies de même exposition.
TP ADAPTATIF = f(ATR14)
Take-profit variable selon la volatilité (ATR14 sur barres 2min). ATR <9pt → TP=4.5pt (range serré, sortie rapide). ATR 9-15pt → TP=9pt (volatilité normale). ATR >15pt → TP=18pt (haute volatilité, capture la jambe). Évite de viser un TP irréaliste quand le marché explose.
ENTRY TRAIL = limit ± start_pt, dist_pt, timeout
Au lieu d'un market order, place un limit order qui traîne pour gratter un meilleur prix d'entrée. LONG → limit BUY 0.5pt sous le prix. SHORT → limit SELL 0.5pt au-dessus. Traîne de 0.25pt si le marché continue en faveur. Timeout 60s → fallback market. Gain moyen : +0.5pt par entrée.
DAILY TP = hard stop quotidien
Le bot s'arrête définitivement pour la journée dès que le PnL cumulé atteint ce seuil. Protège les gains, empêche de les reperdre en fin de session. Réarmement manuel ou au prochain jour CME (22h UTC).